En el Área de concentración de Finanzas y Teoría de Riesgo se estudia la modelación estocástica de fenómenos aleatorios complejos que aparecen de manera natural en esta área. Las técnicas probabilistas ofrecen una  riqueza muy amplia para abordar problemas teóricos y prácticos sobre valuación y cobertura de derivados, problemas de diseño óptimo de portafolios, costos de recuperación, probabilidades de ruina y riesgo en crédito, entre muchas otras. Algunas de las áreas que han servido de manera importante para fundamentar la teoría en estas disciplinas incluyen: Optimización Estocástica, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Procesos de Markov, Caminatas Aleatorias, Factorización de Wiener-Hopf, Procesos de Levy y Métodos Montecarlo.